ボルテックス・インジケーター(VI)とは — テクニカル分析での見方・VI+ と VI− の計算式

著者: Kikuchi Associates / 公開日: / 最終更新日:

概要

ボルテックス・インジケーターは、テクニカル分析で使われる、Etienne Botes と Douglas Siepman が 2010 年に発表した指標です。当日の高値と前日の安値の距離、当日の安値と前日の高値の距離を、それぞれ上向き・下向きの動きの大きさとし、真の値幅で標準化して VI+ と VI− の 2 本の線を作ります。

計算例

合成データにボルテックス・インジケーター(既定パラメータ)を適用した例で、実在の銘柄・価格ではありません。ドラッグで移動、ホイール・ピンチで拡大縮小できます。

計算式

VMt+=∣Ht−Lt−1∣,VMt−=∣Lt−Ht−1∣\mathrm{VM}^{+}_t = |H_t - L_{t-1}|, \qquad \mathrm{VM}^{-}_t = |L_t - H_{t-1}|
VIt+=∑直近 n 本VM+∑直近 n 本TR,VIt−=∑直近 n 本VM−∑直近 n 本TR\mathrm{VI}^{+}_t = \frac{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{VM}^{+}}{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{TR}}, \qquad \mathrm{VI}^{-}_t = \frac{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{VM}^{-}}{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{TR}}

TR は ATR と同じ真の値幅です。

計算手順

  1. 各足で VM+、VM−、真の値幅を計算する
  2. 直近 nn 本の合計をそれぞれ求める
  3. VM+ と VM− の合計を、真の値幅の合計で割る

性質

この指標のポイント

当日の高値が前日の安値からどれだけ離れたか、当日の安値が前日の高値からどれだけ離れたかを、2 本の線で比べるものです。

テクニカル分析で、当日の高値・安値と前日の安値・高値の距離を、上向き・下向きの動きの大きさとして、真の値幅(1 本の値動きの幅)で標準化した 2 本の線(VI+ と VI−)で見る指標です。

一般的な分類
順張り(トレンドフォロー)系に分類される。上向きと下向きの動きの大きさを 2 本の線で比べ、価格の方向を確認する設計です
一般にどんな場面で参照されるか
  • 上向きの動きと下向きの動きのどちらが大きいかを、2 本の線で比べたいとき
  • VI+ と VI− の大小関係と交差を観察するとき
チャート上で確かめられる点
  • VI+ と VI− のどちらが上にあるか、交差したか
  • 2 本の線が 1 の上下のどちらにあるか
  • 2 本の線が絡み合って、交差が頻繁に起きていないか
この指標の特徴
  • 上向き・下向きの動きの大きさを、2 本の線で並べて比べられます
  • 平滑化ではなく単純合計を使うため、計算の意味を追いやすい指標です
知っておきたい限界
  • 交差は計算上の位置関係の変化であり、その後の値動きを示すものではありません
  • 価格が横ばいの局面では、2 本の線が絡み合って交差が頻繁に起こります
  • 期間の既定値(14)は慣例にすぎません
  • 過去の価格から計算した事実であり、その後の値動きを示すものではありません
ほかの指標との違い
  • ADX・DMI: DMI は高値同士・安値同士の変化の大きい方だけを採用します。ボルテックスは両方向の距離を毎日そのまま使い、平滑化ではなく単純合計を使います
組み合わせて参照されることの多い指標
ADX / DMI(方向性指数)

一般的な使われ方

VI+ と VI− の大小関係と交差が観察の対象とされます。

仕様

英語名Vortex Indicator
分類トレンド系
考案者・原典Etienne Botes, Douglas Siepman(2010)
既定パラメータ期間 14
出力系列VI+(別ペイン)、VI−(別ペイン)
本サイトの実装ブラウザ内でインクリメンタル計算。既知値テストで検証済み(算出方法と検証方法)

注意点

本サイトの実装

3 本の移動和を O(1)O(1) で更新します。定義式を独立に実装した参照値との一致を既知値テストで確認しています。

関連する指標

参考文献

  1. Etienne Botes, Douglas Siepman (2010). The Vortex Indicator. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 28(1), 20-30

本解説は上記文献に基づく一般的な見解の紹介であり、指標の解釈は流派・文献により異なります。将来の値動きを予測・保証するものではありません。詳細は免責事項をご覧ください。

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